《表3 自相关检验：中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型》

《表3 自相关检验：中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型》   提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名：随高清版一同展现
《中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型》


  1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

为消除收益率序列的自相关，根据估计出的各股指收益率ARMA模型，以AIC最小为准则，估计均值方程（见表4）。检验表明已经消除了序列自相关。

图表编号XD009379400    严禁用于非法目的
绘制时间2019.10.10
作者李小好、蔡幸
绘制单位广西金融与经济研究院
更多格式高清、无水印（增值服务）

相关图表

  1. 《表2 变量单位根检验：宏观经济波动与AH股溢价率的动态相关研究——基于DCC-GARCH模型》2020.08.12
  2. 《表5 引力模型回归结果：中国面向东盟十国OFDI的区位选择研究——基于投资引力模型的面板数据检验》2020.12.01
  3. 《表6 稳健性检验结果：中国面向东盟十国OFDI的区位选择研究——基于投资引力模型的面板数据检验》2020.12.01
  4. 《表3 相关系数矩阵：中国面向东盟十国OFDI的区位选择研究——基于投资引力模型的面板数据检验》2020.12.01
  5. 《表5 稳健性检验结果：交通基础设施对中国区域市场一体化的影响研究——基于动态面板模型的实证分析》2020.05.01
  6. 《表1 空间相关性检验：区域价格收敛视角下中国国内市场一体化的演变特征分析》2020.09.18
  7. 《表2 GCI模型2：基于自适应广义解调变换的滚动轴承时变非平稳故障特征提取》2020.02.05
  8. 《表1 GCI模型1：基于自适应广义解调变换的滚动轴承时变非平稳故障特征提取》2020.02.05
  9. 《表2 自相关t检验：基于GARCH族模型的上海原油期货收益率波动特征研究》2019.12.20
  10. 《表3 AR模型拟合：我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型》2020.03.15
  11. 《表1 平稳性检验结果：利率市场化背景下政策利率传导的时变特征分析——基于TVP-VAR模型的检验》2019.09.10
  12. 《表2 单位根检验结果：国际原油价格波动对中国经济增长的时变效应分析——基于TVP-VAR模型的实证研究》2019.10.15
  13. 《表3 自相关检验结果：强监管改善了中国网贷市场的有效性吗》2019.06.30
  14. 《表1 平稳性检验：基于DCC-GARCH模型分析中国股市行业间回报率的联动性》2019.03.18
  15. 《表2 单位根检验结果：跨境贸易人民币结算中的套汇套利机制及其时变特征——基于中国香港离岸市场的研究》2019.01.12
  16. 《表3 协整检验结果：中国物流业、经济增长与技术创新——基于2002～2017年向量自回归模型的实证研究》2019.03.01
  17. 《表2 平稳性检验结果：国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型》2018.11.25
  18. 《表4 各变量均值方程：中国—东盟股票市场一体化进程及其时变特征研究——基于DCC-GARCH模型》2019.10.10
  19. 《表3 单位根检验结果：中国-东盟贸易一体化与经济增长的动态关系分析——基于“一带一路”战略》2019.12.10
  20. 《表4 协整检验的结果：中国-东盟贸易一体化与经济增长的动态关系分析——基于“一带一路”战略》2019.12.10

随机翻阅

《表3 脑外伤伴肺部感染患者标本中主要革兰阴性致病菌（肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌）的耐药特点》 《表4 文化多元化集聚、技能多样性集聚的中介效应检验》 《表4 25个绿豆品种（系）与参考品种14个性状的关联系数》 《表2 系统参数：单相级联H桥光伏并网逆变器功率平衡控制策略研究》 《表2 中文版RHDS-NMF探索性因子分析因子载荷矩阵（n=189)》 《表1 不同截割参数组合下粉尘质量浓度统计表g/m3》 《表3 研究组的治疗相关不良事件发生率》 《表1 IMU和OD的主要性能指标》 《表2 夹杂物化学成分分析结果 (质量分数)》 《表1 妊娠高血压综合征患者血脂四项检测结果 (±s, mmol/L)》