《表3 自相关检验结果：强监管改善了中国网贷市场的有效性吗》

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《强监管改善了中国网贷市场的有效性吗》

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在进行ARCH效应检验之前，首先对网贷市场收益率序列进行自相关性检验。本文利用Ljung-Box Q统计量进行检验，检验序列是否存在自相关，即判断Rt与其滞后阶之间的相关关系。检验结果如表3。