《表2 变量单位根检验：宏观经济波动与AH股溢价率的动态相关研究——基于DCC-GARCH模型》

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《宏观经济波动与AH股溢价率的动态相关研究——基于DCC-GARCH模型》

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注：检验形式（c，t，k）表示单位根检验方程中含有常数项、时间趋势项和最优滞后阶数

为避免出现伪回归的情况，在运用GARCH模型前需要对数据进行平稳性检验，使用ADF(Augmented Dickey and Fuller）检验得出的结果显示所有变量均拒绝存在单位根的原假设，各变量增长率序列平稳，表2为平稳性检验结果。