《表1 数据描述性统计:宏观经济波动与AH股溢价率的动态相关研究——基于DCC-GARCH模型》
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《宏观经济波动与AH股溢价率的动态相关研究——基于DCC-GARCH模型》
表1为变量进行对数化处理后的描述性统计,图1为各序列对数变换后的时间趋势图,从图像中可以更为直观的发现各变量增长率数据均存在明显的聚集性波动。通过观察数据的偏度和峰度以及JB检验结果显示,变量序列均不服从正态分布,其中RA、RH和RSHB呈现出尖峰厚尾的特征,RAH和RNDF仅存在尖峰的特征。
图表编号 | XD00219977300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.08.12 |
作者 | 方健 |
绘制单位 | 辽宁大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |