《表3 AR模型拟合：我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型》

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《我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型》

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注:***、**、*分别表示估计量在0.01、0.05、0.10的显著性水平下通过检验。

最后，对均值方程拟合后的残差以及残差平方做自相关检验，得到5组收益率残差以及残差平方的自相关系数ACF值和PACF值。结果表明，收益率残差的自相关不显著，但残差平方自相关则较为显著。同时，做出5组收益率的残差平方线性图（见图1），由其波动具有明显的时变性和聚集性可知，适合用GARCH类模型建模分析。