《表6 违约距离差异：我国科创板上市公司信用风险评估——基于KMV模型和有序Logit模型的研究》

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《我国科创板上市公司信用风险评估——基于KMV模型和有序Logit模型的研究》

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将评级为A级和BB级的公司合并为组1，将评级为B级和C级的公司合并为组2，计算两组的违约距离均值差异（diff）（见表6），并进行diff显著性检验（见表7）。表7实证结果显示，第2和第3备择假设p值小于0.05，可认为两组违约距离存在显著差异，且组1均值大于组2均值，即违约距离越大，违约概率越小，因此KMV模型的评估结果有效。