《表2 单位根检验结果:基于UVSVM模型的中国羊肉价格波动及影响研究》
为避免出现伪回归现象,需要首先对数据进行单位根检验,即对羊肉价格时间序列的稳定性进行检验。因此,首先需要对所研究的国内市场的羊肉价格时间序列数据进行ADF(Augmented DickeyFuller test)检验,选择滞后阶数为0、无截距项和趋势项,检验的原假设是存在单位根。2000年1月—2018年5月国内羊肉价格时间序列单位根检验的结果如表2所示,ρ统计量为0,在1%的显著性水平下,羊肉价格变化率序列拒绝了存在单位根的原假设,说明羊肉价格变化率时间序列较为平稳。
图表编号 | XD0098520900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.10 |
作者 | 李珍、刁钢、赵慧峰 |
绘制单位 | 河北农业大学商学院、河北农业大学商学院、河北农业大学经济贸易学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |