《表1 输入变量数字特征：基于多元GARCH模型的中国股市石油与铜之间的波动率关系研究》

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《基于多元GARCH模型的中国股市石油与铜之间的波动率关系研究》

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表1列出了收益率汇总统计数据。对于每一个数据系列，连续复合的日收益率计算为100 ln(pt/pt-i），对于ICE，SH和COPPER，平均值和中位值接近于零。对于每一个系列都显示出少量的偏度和较大的峰度，均表现为右偏且三者均体现了尖峰特征。JB统计量也表明三者的分布均呈现显著的非正态性。此外，我们对各变量进行了相关性分析。表2两两相关系数表明，原油、上证综指和铜期货收益率之间存在正向关系，但其数值却不高。其中ICE石油与铜期货之间的无条件关联最高（0.4922）。