《表1 无环矩阵B0:SVAR-GARCH模型的多元波动率估计》
将SVAR(1,1)-GARCH(1,1)模型拟合到数据中,发现B0可以置换成一个严格的下三角矩阵,即瞬时效应遵循线性无环因果模型.表1列出了估计的波动方向.
图表编号 | XD00106870600 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.11.26 |
作者 | 谢鹏飞、冶继民、王俊元 |
绘制单位 | 西安电子科技大学数学与统计学院、西安电子科技大学数学与统计学院、西安电子科技大学数学与统计学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
将SVAR(1,1)-GARCH(1,1)模型拟合到数据中,发现B0可以置换成一个严格的下三角矩阵,即瞬时效应遵循线性无环因果模型.表1列出了估计的波动方向.
图表编号 | XD00106870600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.26 |
作者 | 谢鹏飞、冶继民、王俊元 |
绘制单位 | 西安电子科技大学数学与统计学院、西安电子科技大学数学与统计学院、西安电子科技大学数学与统计学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |