《表4 多元线性回归：上证50ETF期权波动率指数信息含量研究》

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《上证50ETF期权波动率指数信息含量研究》

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注：*表示在10%的显著水平下显著，**表示在5%的显著水平下显著，***表示在1%的显著水平下显著，括号内数据为标准误

由表4结果可知，若在5%的显著性水平下，残差的P值大于0.05，接受原假设，对收益率不具备解释能力或对其影响不显著。而历史波动率P值小于0.05，拒绝了原假设，再次证实历史波动率对于收益率的解释能力，同时也说明了在同阶情况下，中国波指iVIX的指标有用性不及历史波动率指数。