《表5 回归分析：上证50ETF个股期权的市场效率研究》

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《上证50ETF个股期权的市场效率研究》

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虚拟变量ATM取1时，代表期权组合处于平价状态，若为非平价期权，则ATM值取0；虚拟变量OTM作为深度虚值和实值状态的期权的指标，即内在价值V取值范围为10%-20%时，OTM值取1，其余时候取0。根据已有的相关spread的值进行回归分析，得到结果见表5。