《表6 模型比较：基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例》

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《基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例》

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对ARMA（2，2）分别进行ARCH建模和GARCH建模，如表6所示，在二者均通过显著性检验的情况下，GARCH模型的AIC、BIC值明显优于ARCH模型，因此，选择GARCH模型更为合理。