《表9 模型比较结果：基于ARMA—GARCH模型的人民币汇率波动性研究》
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《基于ARMA—GARCH模型的人民币汇率波动性研究》
对比GARCH、EGARCH、TGARCH、GARCH-M模型的AIC、BIC信息，选择一个相对最优的模型拟合数据。具体结果如表9所示：
| 图表编号 | XD00199666100 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.11.30 |
| 作者 | 李明轩、俞翰君 |
| 绘制单位 | 首都经济贸易大学统计学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
