《表4 ARIMA模型：基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例》
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《基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例》
根据上文自相关和偏自相关检验结果，初步将ARIMA模型阶数定为2，并同时进行了3阶和4阶的考察。结果如表4所示。
| 图表编号 | XD0035365900 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.05.10 |
| 作者 | 杨晓辉、王裕彬 |
| 绘制单位 | 河北大学管理学院、河北金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
