《表1 预测值:基于ARIMA-GARCH模型的黄金价格实证分析》
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《基于ARIMA-GARCH模型的黄金价格实证分析》
将对时间序列均值所建立的ARIMA(3,1,1)(其中ar2固定为0),与对残差建立的GARCH(1,1)模型组合,取2015年1月2日至2019年12月12日的数据建立ARIMA(3,1,1)–GARCH(1,1)模型,对之后十天的数据进行预测并给出相对误差,如表1所示。
图表编号 | XD00172193100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.07.15 |
作者 | 潘雪艳 |
绘制单位 | 安徽大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |