《表1 股票指数*基于已实现波动率GARCH-MIDAS模型估计结果》

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《国际金融市场长短期波动的外溢方向、传递强度和影响因素分析》

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注：*利用日度收盘价数据计算出该月的日度对数收益率

从图1可以看出，七个经济体之间的长期波动走势相近，在1997—1999年，2007—2010年各国（地区）长期波动趋势都有上涨，对应着1997年亚洲金融风暴和2008年次贷危机。