《表1 已实现波动率序列和多分形波动率序列的描述性统计》

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《考虑跳跃和杠杆效应的股市多分形波动率建模》

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注:***，**和*分别表示在1%，5%和10%的显著性水平；J-B为Jarque-Bera统计量；Q（n）是滞后阶数为n的Ljung-Box Q统计量；ADF为Augmented Dickey-Fuller单位根检验．

本文采用上证指数和深证成指2011年1月4日至2016年5月20日5 min高频数据为研究样本．样本区间基本涵盖了中国股市相对完整的牛熊市周期，数据来源于Wind数据库．为了研究不同市场态势下的各模型的预测能力，本文以2014年10月7日为节点，将样本划分为低波动（样本期一）和高波动（样本期二）两个子样本．各序列在两个子样本的描述性统计见表1.