《表1 波动率序列的基本统计量分析》

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《基于DFA的股市极端波动率阈值的确定及应用——基于系统动力学视角》

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图1列示了1996年12月26日到2017年12月29股票价格指数（SHSI）的变化趋势，表1给出了该时间段内波动率序列的基本统计量。从表1中可以看出:波动率序列的偏度均大于0，说明其分布呈右偏状，即波动率序列出现正值的概率大于收益率出现负值的概率；波动率序列的峰度都大于3，说明该序列不服从正态分布，而具有尖峰态特征。