《表2 波动率模型的样本外预测值部分检验结果》

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《考虑跳跃和杠杆效应的股市多分形波动率建模》

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注:表中数字为损失函数值，每种损失函数下的最小值用加粗表示；表中括号内数字为进行了10 000次Bootstrap模拟的MCS检验p值，p值大于0.1（加粗和下划线的数字）表示对应模型通过M CS检验；Tr和Tsq分别为范围统计量（range statistic）和半二次方统计量（semi-quadratic statistic）.

本文采用“滑动时间窗”方法，将样本前80%划分为估计样本，后20%作为预测样本．遵循Hansen等[22]的建议，本文在6种损失函数指标（MSE，HMSE，MAE，HMAE，QLIKE，R2LOG）的基础上，通过“模型信度设定”（MCS）方法判断各模型的样本外预测精度．为了更加清晰地展示检验结果，本文仅在表2中列出在两个子样本内至少取得一次最优检验值的模型检验结果．