《表4 不同模型样本外预测结果》

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《金融市场收益率方向预测模型研究——基于文本大数据方法》

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注:F-TVF（SI）即表示包含投资者情绪指数的非参数时变加权密度模型，LOG表示对数评分规则，QUAD表示二次评分规则

本文采用四种预测模型对上证指数收益率序列的涨跌进行预测，分别为Logistic模型、TVF模型、F-TVF模型以及评分加权模型。其中评分加权模型又分为对数评分加权模型和二次评分加权模型，它们是根据Logistic、TVF、F-TVF这三种模型基于两种不同评分规则进行加权组合得到的。为避免阈值L的设定对准确率的影响，本文设置了多个阈值，且以准确率和评分规则两种方式对每个模型进行评价。各模型预测结果如表4所示，同时为了更加直观地对比各模型的预测效果，表5给出了对应的预测效果排序。