《表2 不同波动率模型的预测结果》
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《高频波动率预测模型在期权波动率套利中的比较分析——基于50ETF金融高频数据》
将模型的波动率预测模型进行排名加总得到Score指标。从表2中的数据预测结果可以看出:HAR族模型整体上的表现优于ARFIMA模型和HAR族模型,表明HAR模型在波动率预测和长记忆性刻画方面要优于其他高频时间序列预测模型。(2)从所有模型综合表现来看,GARCH模型的Score得分最高,该模型在四类指标下的综合表现相对稳健。
图表编号 | XD00148056700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.05 |
作者 | 吴鸿超、刘美尧、包悦妍 |
绘制单位 | 南京审计大学统计与数学学院、南京审计大学统计与数学学院、南京审计大学统计与数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |