《表7 原油价格波动率与股指收益率的EGARCH模型结果》

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《国际原油价格波动对我国股市的影响研究——基于不同行业的分析》


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最终确立模型之前我们还必须确定滞后期到底取值为多少,本文利用AIC准则和Schwarz准则确定了最优滞后期为2,并以此建立VAR模型。