《表5 国际原油价格波动率与股指收益率的VAR模型结果》
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《国际原油价格波动对我国股市的影响研究——基于不同行业的分析》
注:括号中为对应系数的z检验值,*,**,***表示在10%、5%和1%的显著性水平下拒绝原假设。
最终确立模型之前我们还必须确定滞后期到底取值为多少,本文利用AIC准则和Schwarz准则确定了最优滞后期为2,并以此建立VAR模型。
图表编号 | XD00162908600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.20 |
作者 | 李竹芸 |
绘制单位 | 湖南大学经济与贸易学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |