《表4 方差分解结果：是什么影响了十年期国债期货的价格波动—基于VAR模型的实证分析》

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《是什么影响了十年期国债期货的价格波动—基于VAR模型的实证分析》

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值得关注的是，25期之前，股票市场对方差的贡献度均大于大宗商品市场；25期以后，股票市场的贡献趋稳，最终达到19%的水平；而大宗商品的贡献度则一路上升，最终达到34%的贡献水平。在考察期内，利率市场的贡献度则一直都很低，几乎对国债期货市场没有影响。