《表2 ADF检验结果：疫病对生猪价格波动的影响——基于VAR模型的分析》

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《疫病对生猪价格波动的影响——基于VAR模型的分析》

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利用VAR模型分析之前，需保证模型中各时间序列的平稳，才可进行下一步操作。先对模型中两个变量X和Y取对数以消除伪回归现象，得到LNX和LNY。采用ADF单位根检验法考察时间序列的稳定性，结果如表2所示。LNY所对应的P值为0.7062，大于0.05，不拒绝原假设。接下来对LNX和LNY进行一阶差分处理，记为DX和DY，重新进行平稳性检验。得到P值均为0，即处理后的时间序列在1%水平上都能够通过单位根检验，数据平稳。