《表1 模型参数估计结果:基于高频交易数据的波动率及量化交易研究》

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《基于高频交易数据的波动率及量化交易研究》


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注(1):R-GARCH代表Realized-GARCH模型,括号内表示所采用的误差分布,分别为正态分布、t分布、有偏t分布和GED分布,AIC为赤池信息准则值,logL表示每个模型得到的似然比对数值。

模型参数结果如表1所示: