《表4 七家碳排放交易市场收益率序列GARCH模型及方差方程参数估计结果》

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《我国八家碳排放交易市场价格波动性分析》

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为了保证GARCH实证结果的准确性，本文对七家碳排放交易市场收益率序列分别使用GARCH（1，1）模型、GARCH（2，1）模型和GARCH（1，2）模型进行参数估计，并且根据赤池信息准则和施瓦茨准则选择最适合的模型。这两个准则都要求选择参数的数值最小，根据以上原则选择最适合的8家碳排放交易市场收益率序列模型估计结果并绘制成表4如下。