《表3 VAR-BEKK-GARCH模型方差方程估计结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《我国信贷市场、股票市场与房地产市场间的风险传染研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：*、**和***分别表示在10%、5%和1%显著水平下拒绝原假设，小括号里为估计系数的t统计量。

从表3中可以看出，对角元素α11、α33、β11、β22、β33都在1%的显著性水平下通过检验，说明三个市场各自都存在较大的风险积聚效应。