《表5 七家碳排放交易市场收益率序列T-GARCH模型及方差方程参数估计结果》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
为了进一步研究七家碳排放交易市场收益率序列的波动率情况，使用T-GARCH模型进行实证研究，研究结果如下表5。
| 图表编号 | XD0029244700 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.04.16 |
| 作者 | 陈柳卉、邢天才 |
| 绘制单位 | 东北财经大学金融学院、东北财经大学研究生院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
相关图表
- 《表1 收益率描述性统计：我国碳排放权交易及价格波动研究》2020.10.15
- 《表3 累计净收益及排放：计及电价与碳交易的太阳能碳捕集电厂柔性运行性能分析》2020.10.28
- 《表2 模型估计结果：影响中国碳排放权交易价格波动的长效因素研究——基于北京环境交易所碳价格》2020.03.25
- 《表2 模型估计结果：影响中国碳排放权交易价格波动的长效因素研究——基于北京环境交易所碳价格》2020.03.25
- 《表2 各区域碳交易市场对数收益率的GARCH、ARCH(1）模型参数估计》2020.12.15
- 《表2 股票市场和公司债市场收益率序列的上尾和下尾参数估计》2020.07.26
- 《表4 15个股票市场指数对数收益率序列的边缘分布参数估计》2020.06.01
- 《表1 0 模型估计结果：价格视角下完善我国碳排放权市场的对策》2020.01.01
- 《表5 碳期货收益率的TGARCH模型参数估计》2020.05.15
- 《表5 世界能源碳排放预测模型方程参数》2020.01.25
- 《表5 世界能源碳排放预测模型方程参数》2020.01.25
- 《表1 1 模型估计结果：浅析我国碳排放权交易市场优化路径——基于碳排放权价格视角》2019.09.01
- 《表1 湖北碳排放权价格收益率序列平稳性检验结果》2019.10.15
- 《表5 模型分析结果：低碳背景下我国碳排放权市场价格的影响因素分析》2019.05.28
- 《表8 Shibor与中证500指数收益率的方差方程的参数估计结果》2019.02.28
- 《表6 Shibor与沪深300指数收益率的方差方程的参数估计结果》2019.02.28
- 《表5 Shibor与沪深300指数收益率的均值方程的参数估计结果》2019.02.28
- 《表4 七家碳排放交易市场收益率序列GARCH模型及方差方程参数估计结果》2019.04.16
- 《表3 八家碳排放交易市场收益率序列统计性描述》2019.04.16
- 《表2 汇市与股市收益率序列单变量GARCH模型参数估计结果》2018.06.20