《表2 残差序列加权ARCH-LM检验P值》

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《基于高频交易数据的波动率及量化交易研究》

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综合考虑六种损失函数值，基于GED分布的RealizedGARCH模型相对有较低的损失函数值，从而预测效果优于基于正态分布、t分布和Skewed-t分布的R-GARCH模型。此外可以看出，相较传统的GARCH模型，R-GARCH模型有着更好的波动率预测效果。