《表3 残差ARCH-LM检验》

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《股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究》

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通过普通最小二乘方法进行回归以检验残差平方的自相关性:rt=c+μt。对残差进行ARCH-LM检验，以进一步确定回归模型的残差序列是否具有ARCH效应，检验结果见表3。表3的ARCH-LM检验表明:F统计量为60.332，对应的P值为0.000，说明拒绝残差项不相关的原假设，表明收益率序列的残差项确实存在相关性，存在显著的ARCH效应。因此，可以用GARCH模型来拟合收益率序列。