《表2 序列的相关性检验数值表》

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《股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究》

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首先对序列的相关性进行检验，序列的相关系数AC和偏相关系数PAC见表2。从表2可知，Q统计量对应的P值均低于0.1，因此在10%的显著水平下拒绝序列不存在自相关的原假设，说明收益率序列具有自相关关系。