《表2 汇率价格水平序列相关性检验》

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《“新汇改”后人民币汇率预测》

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按照严格的随机游走模型观点，时间序列是不具有相关性的，在超前或滞后任意阶数的时间序列自相关系数均为零.一般根据样本序列的自相关系数和偏自相关系数可判断出样本的自相关性，采用Eviews10.0软件中的Q统计量来进行查验样本数据的自相关性，计算出4种汇率时间序列从1阶到10阶的自相关系数、偏自相关系数、Q统计值及其P值（见表2）.