《表2 鸡蛋期、现货价格对数序列的ADF检验》

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《我国鸡蛋期货市场有效性的实证研究》

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首先对鸡蛋期、现货价格进行ADF检验，由AIC值、SC值最小准则，采用有常数项无趋势项的检验形式。由表2可知，鸡蛋期、现货价格序列的ADF统计量值均大于10%显著性水平下的临界值，接受原假设，该序列非平稳。再次对原序列进行差分，选择无常数项、无趋势的检验形式。由于一阶差分后的鸡蛋期、现货价格序列的ADF统计量值小于1%显著性水平下的临界值，拒绝原假设，即鸡蛋价格与鸡蛋期货价格序列都为一阶单整序列。