《表5 鸡蛋期、现货价格的Johansen协整检验-最大特征根统计量 (Maximum Eigenvalue)》
先根据AIC值、SC值最小准则确定VAR模型的滞后阶数P,由表3可知,鸡蛋价格与鸡蛋期货价格的最佳滞后阶数P为2。由此可知,Johansen协整检验的滞后阶数为1。由迹统计量(Trace)和最大特征根统计量(Maximum Eigenvalue)检验鸡蛋现货价格与鸡蛋期货价格序列是否有协整关系,由表4、5可知,在5%显著性水平上,迹统计量(Trace)与最大特征根统计量(Maximum Eigenvalue)均拒绝r=0、r=1的假设,表明鸡蛋现货价格序列与鸡蛋期货价格序列有两个协整关系,即两个序列已经形成了长期均衡关系。
图表编号 | XD0082534800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.10 |
作者 | 牛东来、顾颖 |
绘制单位 | 首都经济贸易大学、首都经济贸易大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |