《表5 套保期限为一个月的山东青岛鸡蛋期现货价格收益率ARCH效应》
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《基于不同实证方法研究生鲜类期货套期保值功能——以鸡蛋、苹果为例》
注:本表数据来自Stata回归检验。
根据AIC准则可知，套保期限为一个月时的山东青岛鸡蛋期现货收益率数据的VAR模型最佳滞后阶数都为4阶，所以VaR拟合时均选择AR（4）模型，而因此用OLS估计AR（4）模型，以此结果检验鸡蛋期现货价格收益率是否存在ARCH效应，如表5所示:
| 图表编号 | XD00180972000 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.04.25 |
| 作者 | 高扬、李雯 |
| 绘制单位 | 北京工商大学经济学院、北京工商大学经济学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
