《表3 极大特征根协整检验 (Unrestricted Cointegration Rank Test, Maximum Eigenvalue)》

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《大国经济发展优势的形成机理及实证研究——基于中国1979—2015年发展数据》

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注:趋势检验说明存在1个协整方程的显著水平为0.05；**代表在0.05水平上拒绝假说。

为了进行Johansen-Juselius协整分析，需要建立由变量序列LY、LK、LH、LR构成的VAR模型，从而确定自回归滞后阶数。为了避免估计模型过度参数化，选择VAR的滞后阶数为3，即VAR（3）。在内生变量LY、LK、LH、LR的VAR滞后阶数为3的情况下，运用无约束协整秩检验和极大特征根协整检验方法对1979—2015年样本区间数据进行协整关系检验。具体协整检验结果如下表2、表3、表4所示: