《表2 Johansen协整检验结果Tab.2 Johansen cointegration test results》

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《基于VAR模型的货币政策有效性研究》

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注:r表示协整关系的个数

如表1所示，所有原时间序列都是不平稳的，经过一阶差分之后在1%的显著性水平上都是平稳的，所以GDPi、M2、FP、SEI都是一阶单整时间序列.为了检验这些变量之间有没有存在长期稳定的均衡关系，本研究采用Johansen协整检验的方法，根据最优滞后阶数选择的原则，将VAR模型的最优滞后阶数设定为1，检验结果如表2所示.