《表7 单位根检验：基于VAR模型，价格型货币政策是否比数量型有效——以中国利率市场化和汇率改革为背景》

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《基于VAR模型，价格型货币政策是否比数量型有效——以中国利率市场化和汇率改革为背景》

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为了防止非平稳时间序列导致的伪回归或伪相关，如表7，本文采取ADF进行单位根检验，发现本文所有变量均存在单位根，接着将所有变量一阶差分利用ADF和DF-GLS进行单位根检验，均在5%显著性水平下拒绝存在单位根的原假设，则所有变量均为一阶单整I（1）过程，则本文所有变量均为在5%水平上的一阶差分平稳过程。