《表2 单位根检验结果：基于VAR模型P2P网络借贷与传统金融市场之间的动态变化》

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《基于VAR模型P2P网络借贷与传统金融市场之间的动态变化》

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对于时间序列进行分析以前要对变量进行单位根检验，观察各个变量时间序列是否平稳，非平稳的时间序列参与回归分析会出现伪回归的情况。从表2中可以看出，P2P网络借贷利率ADF值的概率的P值是0.001 7，因此是能拒绝假设的，是一个平稳的时间序列，因此运用时间序列方法研究是可行的；10年期国债到期收益率的P值是0.000 4，能够拒绝原假设，也是一个平稳时间序列；沪深300指数收益率的P值是0269 6，不能够拒绝原假设，是一个非平稳的时间序列；SHIBOR的P值是0.001 5，能够拒绝原假设，是一个平稳时间序列。