《表1 面板单位根检验：金融发展规模、金融发展结构与国际产能合作——基于东北三省数据的面板VAR分析》

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《金融发展规模、金融发展结构与国际产能合作——基于东北三省数据的面板VAR分析》

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注:“*”“**”“***”分别表示1%、5%、10%的显著性水平，Fisher-ADF统计量采用Inverse normal变换

本文在使用PVAR模型估计时，首先进行面板数据的单位根检验，以验证样板的平稳性，同时防止伪回归现象出现，也可以确保模型估计的可靠性。为了检验结果的可靠性，本文采用LLC、Breitung、FisherADF三种检验方法检验变量的平稳性。从表1可以看出，在10%显著性水平下，liicc、lfds、lfdg均为一阶单整序列，可以建立PVAR模型。