《表1 单位根检验：基于TVP-VAR模型的货币政策、投资者情绪和股价动态关系研究》

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《基于TVP-VAR模型的货币政策、投资者情绪和股价动态关系研究》

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注：检验类型中C、T、L分别代表ADF检验模型中的常数项、时间趋势和滞后期，数值为0表示没有此项。

进行时间序列数据分析时需要检验数据是否平稳，本文通过Eviews9.0对上述变量进行平稳性检验，如表1所示4个变量中m2是不平稳的。为了使数据保持一致稳定性，对4个变量分别做一阶差分，结果显示全部平稳。