《表1 ADF单位根检验：中美货币政策对双边贸易动态影响的实证研究》

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《中美货币政策对双边贸易动态影响的实证研究》

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建立VAR模型要求序列为平稳序列，使用平稳时间序列不会出现伪回归现象。因此，在构建VAR模型前，先对各变量进行单位根检验。本文采用ADF检验法对上述各变量进行平稳性检验，从而避免伪回归问题。检验的结果如表1所示。