《表5 残差平方序列的相关性检验》
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《加入SDR后人民币汇率波动规律研究——基于ARIMA-GARCH模型的实证分析》
此处的P值比较小，因而能够拒绝原假设，即可以表明方程的残差序列确定存在有ARCH效应。同时，可以检验残差序列的平方的相关性，结果如表5所示。
| 图表编号 | XD0035066200 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.02.15 |
| 作者 | 孙少岩、孙文轩 |
| 绘制单位 | 吉林大学中国国有经济研究中心、吉林大学经济学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
