《表6 ARIMA-GARCH模型的回归结果》

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《加入SDR后人民币汇率波动规律研究——基于ARIMA-GARCH模型的实证分析》

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由于所采用的ARIMA（3，1，3）模型中的残差存在条件异方差，所以要对模型的残差建立波动率方程，选择GARCH模型来解释条件异方差。由以上解释，我们建立ARIMA（3，1，3）与GARCH（1，2）相组合的模型对美元兑人民币汇率中间价进行拟合，拟合的结果如表6所示。