《表3 ARIMA-GARCH模型预测值的误差》

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《基于月度数据分析的创业板指数预测》

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图1，创业板月度指数在ARIMA-GARCH模拟较好，通过计算可以知道模拟值的MAPE和RMSE分别为7.56%和0.098，说明该模型对创业板指数的拟合效果较好。然而，从图1中看出，拟合值具有滞后性，当股市出现突变时不能将该特征同步拟合出来，对于预测值，基于该模型，对创业板指数向前预测了12期，即未来一年12个月的数据。表3是预测值的误差。从每个月份的APE看出，在未来6个月内，预测的误差均小于10%，而对于7-8个月的预测，误差在20%左右，预测的月份超过8个月时，其误差达到30%左右，表明该模型对预测较近的月份预测效果较好，对远期月份的预测效果较差。