《表2 各收益率序列的自相关检验》

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《我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型》

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本文通过具有卡方分布的Q检验，对5个收益率序列检验自相关性。由表2可知滞后4期、滞后5期和滞后6期的检验结果，括号上方的数值表示Q检验量的值，而括号内则表示对应该检验量的检验概率P。由此可以看出，中国平安和新华人寿都与其滞后6阶存在显著的自相关；中国太保、中国人寿和保险主题都与其滞后5阶存在显著的自相关。