《表3 余额宝与理财通序列的自相关指数与交互相关指数》

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《互联网货币基金的多重分形分析——以余额宝、理财通为例》

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通过前面的分析和讨论，验证了余额宝与理财通收益率序列的分布是非正态的，表现出长程自相关性，而且两收益率序列之间存在交互相关关系。然而余额宝与理财通收益率变化的本质原因及其两者交互相关关系的复杂性还未确定。基于此，本文将采用多重分形分析法定量研究上述问题。运用MF-DFA方法分析两个收益率序列的长程相关性及多重分形特征。同时，将MF-DCCA方法应用于研究两个收益率序列的交互相关关系。图4给出了q从-10变化到10时，两个收益率序列的广义赫斯特指数h(q）关于q的变化图。表3是两个收益率序列的自相关指数与交互相关指数。