《表2 主板市场和创业板市场指数日收益率滞后各阶的自相关系数》
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《基于GARCH-VAR模型的创业板指数收益率波动特征比较研究》
注：上标***，**，*分别代表显著性为99%，95%，90%，无上标代表显著性低于90%，下文皆同.
分别对主板和创业板收益率进行自相关性检验，结果如表2所示。
| 图表编号 | XD0068706300 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.09.08 |
| 作者 | 赵鹏举、海洋、殷燕 |
| 绘制单位 | 天津大学管理与经济学部、中原工学院金融工程研究中心、中原工学院金融工程研究中心、布鲁内尔大学、中原工学院金融工程研究中心 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
