《表5 其他国家和地区的股票市场股票指数的农历交易组合的收益率》

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《一种新的“日历效应”——中国股票市场中的市场异象》

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注：该表反映了不同的开始期和持续期的情况下，该交易组合在标普500、道琼斯指数、恒生指数、日经225指数、韩国KOSPI指数和巴西圣保罗IBOVESPA指数下的平均收益率。为了简化表格和突出内容，本表报告了一个农历月中，开始期从农历12日到15日（K=12，13，14，15），持续期为1到3期

通过采用起始期为12日至15日（K=12，13，…，15），持有期为1期至3期（N=1，2，3）的交易策略获得的收益率如表5所示。